报告题目：Markov Processes and SDEs for Density Functions
报告人：王凤雨 教授
报告时间：2025年10月20日（星期一）下午15:00-16:00
报告地址：藕舫楼724室
主持人：吕广迎 教授
报告摘要：By using the theory of Dirichlet forms, we construct a class of general type Markov processes on the space of (probability) density functions, which include the diffusion, jump and killing terms. Moreover, martingale solutions are constructed for SDEs on these two spaces, with drifts given by the extrinsic derivative of entropy functionals.
报告人简介：王凤雨：天津大学教授，博士生导师。2007年兼任英国威尔士数学与计算科学研究所（Swansea大学）研究教授。曾受英国皇家学会和德国洪堡基金资助分别在英国和德国工作，访问过美国、法国、德国、俄罗斯、日本、新加坡、意大利和台湾等国家和地区的30余所大学和研究所。现为《中国科学-数学》、《Frontiers of Mathematics in China》、《Electronic Journal of Probability》、《Electronic Communications on Probability》、《Journal of Theoretical Probability》等杂志的编委。获“钟嘉庆奖”（1995）、教育部科技进步奖一等奖（1998）、国家自然科学三等奖（1999）、教育部首届高校青年教师奖（1999）、北京市五.四青年奖章（1999）、国家杰出基金（2000）、“霍英东青年教师奖”研究类一等奖（2002）、中国科协期刊优秀论文奖（2004）、 北京市先进工作者等奖励和荣誉（2005）、教育部自然科学一等奖。2004年入选首批新世纪百千万工程国家级人才计划。研究领域属于概率论与几何分析、泛函分析和数学物理的交叉领域，具体研究方向包括泛函不等式与应用、流形上的随机分析、无穷维随机分析、随机偏微分方程、连续粒子系统等。发表论文220篇，出版专著3部。
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数学与统计学院
江苏省应用数学（南京信息工程大学）中心
江苏省系统建模与数据分析国际合作联合实验室
2025年10月17日
